ANÁLISE DE RISCO, RETORNO E VOLATILIDADE DOS PREÇOS DO SISAL NA BAHIA, 2008 - 2015

Resumo

O presente trabalho objetivou analisar risco, retorno e volatilidade dos preços do sisal na Bahia, de 2006 a 2015. Para isso, foram estimados a taxa geométrica de crescimento, o coeficiente de variação e a volatilidade dos preços do sisal. Para se estudar a volatilidade dos preços utilizou-se o desvio padrão e ainda os modelos Garch e Egarch. Os resultados indicaram que o risco de preços para o sisal aumentou e o retorno reduziu, no período analisado. A volatilidade dos preços do sisal apresentou-se elevada e persistente.