TESTING HETEROSCEDASTICITY ON STOCHASTIC FRONTIER MODELS

Autores

DOI:

https://doi.org/10.61673/ren.1999.1984

Palavras-chave:

Modelos de Fronteira Estocástica, Heterocedasticidade, Multiplicador de Lagrange

Resumo

Este trabalho desenvolve um teste do tipo “Lagrange Multiplier” para testar a possibilidade de heterocedasticidade nos modelos de fronteira estocástica. O teste é desenvolvido após uma breve descrição das características desses e de alguns método de estimação.

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Biografia do Autor

Paulo de Melo Jorge Neto, Universidade Federal do Ceará

Possui graduação em Ciencias Economicas pela Universidade Federal do Ceará(1990), mestrado em Economia pela Universidade Federal do Ceará(1992) e doutorado em Economia pela University of Illinois - System(1996). Atualmente é Professor Associado II da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Teoria Econômica. Atuando principalmente nos seguintes temas:Debt contract, Renegotiation, Contracts.

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Publicado

1999-07-19

Como Citar

Jorge Neto, P. de M. (1999). TESTING HETEROSCEDASTICITY ON STOCHASTIC FRONTIER MODELS. Revista Econômica Do Nordeste, 30(Suplemento Especial), 798–808. https://doi.org/10.61673/ren.1999.1984

Edição

v. 30 n. Suplemento Especial (1999): REN 30 ANOS

Seção

Artigos