UM MODELO DE PREVISÃO DE PREÇOS INTERNACIONAIS DO CACAU
DOI:
https://doi.org/10.61673/ren.1997.2131Palavras-chave:
Cacau, Previsão de preçosResumo
Constrói um modelo integrado de previsão de preços internacionais do cacau com a utilização da série de preços da Bolsa de Futuros Nova Iorque correspondente ao período de janeiro de 1975 a dezembro de 1995. A série temporal foi identificada como não sazonal e não estacionária homogênea de ordem 1. O modelo obtido foi o ARI(4,1,0) auto-regressivo integrado de ordem 4 – que possui as características desejáveis para um modelo de previsão de preços. A previsão de preços para o período de janeiro de 1994 a dezembro de 1995 mostrou-se consistente, tendo sido validada pelos observados do período.
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Publicado
1997-12-29
Como Citar
Araújo , A. C. de, Lima , R. C., & Mesquita , T. C. (1997). UM MODELO DE PREVISÃO DE PREÇOS INTERNACIONAIS DO CACAU. Revista Econômica Do Nordeste, 28(3), 311–325. https://doi.org/10.61673/ren.1997.2131
Edição
Seção
Artigos