Exportação de uva no Vale do São Francisco: uma análise a partir de vetores autorregressivos

Resumen

Este trabalho teve como objetivo analisar, durante o período de 2004 a 2014, as exportações de uva do Vale do São Francisco, examinando qual o comportamento destas após variações nos preços externos, preços internos, renda interna e taxa de câmbio. Para isso, estimou-se um modelo VAR (vetores autorregressivos), realizando-se análise baseada nas funções de impulso-resposta e na decomposição da variância do erro de previsão. Os resultados revelaram que choques nos preços externos, e na taxa de câmbio tiveram um efeito positivo sobre as exportações de uva no final do período. Enquanto que os preços internos provocaram um efeito predominantemente negativo e os efeitos dos choques da renda interna praticamente dissipa-se ao final do período. Com relação aos resultados da decomposição da variância do erro de previsão, observou-se que o principal determinante da exportação de uva do Vale do São Francisco é a própria série de exportação.